백테스트할 전략 선택:
안정적인 지수 추종과 알파 창출을 위한 자산 배분
Core-Satellite 전략
핵심 자산 예산
$70,000
위성 자산 예산
$30,000
과거 데이터 백테스트 (시뮬레이션)
시작점:
시뮬레이션 기간
2024-09-13 ~ 2026-09-11
포트폴리오 최종 가치
$158,049
수익률: +58.05%
S&P 500 벤치마크 (100% Core)
$136,099
수익률: +36.10%
초과 수익률 (Alpha)
+21.95%
위성 자산(3x) 레버리지 효과
* 시뮬레이션 가정: 핵심 자산은 S&P 500 일간 수익률(1x)을, 위성 자산은 S&P 500 일간 수익률의 3배(3x 레버리지)를 추종하여 매일 복리로 계산되었습니다. 선택한 주기에 따라 핵심/위성 비중이 자동 리밸런싱됩니다.
개념: Core-Satellite(핵심-위성) 전략은 포트폴리오를 시장 지수 펀드와 같이 안정적인 "핵심 자산"(보통 70-80%)과, 초과 수익을 목표로 하는 개별 주식이나 레버리지 ETF와 같은 공격적인 "위성 자산"(20-30%)으로 나누는 투자 방식입니다.